浙江證監(jiān)局近日公布了一起私募核心IT人員的老鼠倉(cāng)。浙江某私募IT人員林藝平代客理財(cái)，通過(guò)“老鼠倉(cāng)”盈利8857.7萬(wàn)元，被罰沒(méi)合計(jì)約1.77億元，同時(shí)被采取5年證券市場(chǎng)禁入措施。

根據(jù)披露，2022年10月至2023年9月，林藝平在杭州某某科技有限公司任職，承擔(dān)交易策略前端開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品風(fēng)控，部分產(chǎn)品交易測(cè)試、決策、下單、監(jiān)控等工作。

同時(shí)，浙江省內(nèi)兩家私募基金管理人與上述杭州某某科技均由同一實(shí)控人控制，同一管理團(tuán)隊(duì)管控，林藝平實(shí)質(zhì)上實(shí)施了私募基金從業(yè)人員的履職行為。

期間，林藝平不僅因工作職責(zé)可接觸、查詢(xún)前述兩家私募基金管理人的相關(guān)未公開(kāi)信息，而且直接獲取、加工過(guò)相關(guān)未公開(kāi)信息。資金來(lái)源方面，“林某治”名下證券賬戶(hù)的相關(guān)資金由林藝平籌措，“何某龍”名下證券賬戶(hù)的資金為何某龍的原有資金，但4個(gè)賬戶(hù)的盈虧均由林藝平承擔(dān)。

2022年11月至2023年8月期間，林藝平借用“何某龍”東莞、中信證券賬戶(hù)，IP在杭州的交易都是由林藝平?jīng)Q策、操作，資金是林藝平借用賬戶(hù)中原有的何某龍的資金，盈虧由林藝平承擔(dān)。

2022年11月16日至2023年9月6日，林藝平控制使用“林某治”國(guó)金、東莞證券賬戶(hù)及“何某龍”東莞、中信證券賬戶(hù)，在滬深兩市趨同買(mǎi)入股票并盈利。

浙江證監(jiān)局指出，林藝平的行為違反了《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成利用未公開(kāi)信息交易股票的違法行為。依據(jù)《基金法》等相關(guān)規(guī)定，浙江證監(jiān)局責(zé)令林藝平改正，給予警告，沒(méi)收其違法所得8857.7萬(wàn)元，并處以同等金額罰款，罰沒(méi)款合計(jì)約1.77億元；同時(shí)因其違法行為情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)其采取5年證券市場(chǎng)禁入措施。

林藝平所負(fù)責(zé)的“交易策略開(kāi)發(fā)、風(fēng)控、下單監(jiān)控”，恰好是量化私募的“命脈部門(mén)”，這也是為何他能輕松獲取未公開(kāi)信息：量化策略的代碼、調(diào)倉(cāng)指令、倉(cāng)位數(shù)據(jù)，都需要經(jīng)過(guò)其所在的環(huán)節(jié)。

市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，監(jiān)管所提的“浙江省內(nèi)兩家私募基金”疑似九章資產(chǎn)、幻方量化，由同一實(shí)控人控制。在社區(qū)平臺(tái)已經(jīng)有網(wǎng)友在領(lǐng)英查到，并曬出了林藝平的工作履歷：2016年復(fù)旦大學(xué)軟件工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，2018年至今在九章資產(chǎn)待了7年。目前尚不知道是不是同一人。

公開(kāi)信息顯示，九章資產(chǎn)成立于2015年，幻方量化成立于2016年，兩家公司的實(shí)控人均為量化投資大佬梁文鋒。不過(guò)截至目前，無(wú)論是幻方量化、還是九章資產(chǎn)，都未就此事公開(kāi)回應(yīng)。

（稿件來(lái)源：深圳商報(bào)）